Byla statečnou ženou, protože se neváhala postavit zlu a zapojila se do protinacistického odboje. Gestapo ji zatklo už v listopadu 1939 a později byla vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück, kde v květnu 1944 zemřela. Ještě dříve byla členkou komunistické strany, poněvadž ji levicové vidění světa bylo blízké, ale jakmile se dozvěděla o zločinech stalinismu, tak z rudé partaje v roce 1936 vystoupila a s komunismem se rozešla.

Sympatické na ni bylo, že dokázala rozlišovat mezi Němci a nacisty. V onom televizním dokumentu bylo uvedeno, že hezky vzpomínala na německého vyšetřujícího soudce, který se k ní choval slušně, a také na nacistickou dozorkyni, již brala skoro jako vlastní sestru.

A tak není divu, že v Ravensbrücku se sblížila s bývalou německou komunistkou Margarete-Buber Neumannová, která o jejich přátelství velmi hezky napsala v knize Zajatkyní Stalina a Hitlera s podtitulem Svět v temnotě. Paní Buberová se svým manželem emigrovali z Německa před Hitlerem do Sovětského svazu, tam ovšem jako špionka skončila v gulagu, a Stalin jí pak vydal nacistickému režimu, který ji okamžitě poslal do koncentráku.

Kdo však Mileně Jesenské v nacistickém koncentráku velmi ubližoval, byli zde věznění komunisté respektive komunistky. Těm vadilo, že se s jejich viděním světa rozešla a varovala ostatní vězně před příchodem Rudé armády. Srpokladiváci ji všelijak šikanovali, a na její smrti má mít přímo podíl její spoluvězenkyně Gusta Fučíková, která ji nenáviděla a trápila kvůli tomu, že byla milenkou jejího manžela Julia Fučíka (lze vyhledat na Google). I když jistě jí také vadilo, že česká novinářka varovala ostatní před komunismem. Oni rudí soudruzi v koncentrácích ovládali důležité posty ve správách lágrů (kápa, blokaři apod.) a neváhali jim nepohodlné spoluvězně posílat na smrt. Na to podle všeho doplatila i Milena Jesenská.